Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
Preț: 1050,00 lei
Disponibilitate: la comandă
ISBN: 9781118318928
Editura: Wiley
Anul publicării: 2014
Ediția: 9
Pagini: 752
DESCRIERE
Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th Editionexamines the characteristics and analysis of individual securities, as well as the theory and practice of optimally combining securities into portfolios. It stresses the economic intuition behind the subject matter while presenting advanced concepts of investment analysis and portfolio management.
The authors present material that captures the state of modern portfolio analysis, general equilibrium theory, and investment analysis in an accessible and intuitive manner.
Table of Contents
Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Financial Securities
Chapter 3: Financial Markets
Chapter 4: The Characteristics of the Opportunity Set Under Risk
Chapter 5: Delineating Efficient Portfolios
Chapter 6: Techniques for Calculating the Efficient Frontier
Chapter 7: The Correlation Structure of Security Returns: The Single-Index Model
Chapter 8: The Correlation Structure of Security Returns: Multi-Index Models and Grouping Techniques
Chapter 9: Simple Techniques for Determining the Efficient Frontier
Chapter 10: Estimating Expected Returns
Chapter 11: How to Select Among the Portfolios in the Opportunity Set
Chapter 12: International Diversification
Chapter 13: The Standard Capital Asset Pricing Model
Chapter 14: Nonstandard Forms of Capital Asset Pricing Models
Chapter 15: Empirical Tests of Equilibrium Models
Chapter 16: The Arbitrage Pricing Model APT – A Multifactor Approach to Explaining Asset Prices
Chapter 17: Efficient Markets
Chapter 18: The Valuation Process
Chapter 19: Earnings Estimation
Chapter 20: Behavioral Finance, Investor Decision Making, and Asset Prices
Chapter 21: Interest Rate Theory and the Pricing of Bonds
Chapter 22: The Management of Bond Portfolios
Chapter 23: Option Pricing Theory
Chapter 24: The Valuation and Uses of Financial Futures
Chapter 25: Mutual Funds
Chapter 26: Evaluation of Portfolio Performance
Chapter 27: Evaluation of Security Analysis
Chapter 28: Portfolio Management Revisited
See Less
New To This Edition
A new chapter has been added to describe changing conditions in the mutual fund industry.
Structural changes that have occurred in the markets in which securities are traded have been recognized.
Discussion on the causes of the financial crisis of 2008 and the financial instruments that affected the crisis.
The Wiley Advantage
Real-world examples are integrated throughout the pages to reinforce important concepts.
The text demonstrates how to apply modern tools such as equilibrium theory to the management of a portfolio.
Up-to-date with the rapidly changing environment of modern portfolio theory and investment analysis.
Mathematical proofs can be found in the footnotes, appendices, and specially noted sections of the text in order to enhance student application.
Teoria modernă a portofoliului și de analiză de investiții , 9 Editionexamines caracteristicile și analiza individuale de titluri , precum și teoria și practica de a combina optim titlurilor în portofoliu . Acesta subliniază intuitia economic din spatele subiectului în timp ce prezintă concepte avansate de analiza de investiții și de management de portofoliu .
Autorii prezintă material care surprinde starea de analiza moderne de portofoliu , teoria echilibrului general , și analiză de investiții într-un mod accesibil și intuitiv .
Cuprins
Capitolul 1 : Introducere
Capitolul 2 : titluri financiare
Capitolul 3 : Piețele financiare
Capitolul 4 : Caracteristicile de oportunitate Set în condiții de risc
Capitolul 5 : Delimitarea portofolii eficiente
Capitolul 6 : Tehnici de calcul al Efficient Frontier
Capitolul 7 :Structura Corelarea a randamentelor de securitate :modelul cu un singur index
Capitolul 8 :Structura Corelarea a randamentelor de securitate : Modele multi - Index și tehnici Gruparea
Capitolul 9 : Tehnici simple pentru determinarea Efficient Frontier
Capitolul 10 : Estimarea randamentelor anticipate
Capitolul 11 : Cum de a selecta dintre portofoliile din Set oportunitate
Capitolul 12 : diversificarea internațională
Capitolul 13 :Standard Capital Asset Pricing Model
Capitolul 14 : Forme neconvenționale de capital stabilire a prețurilor activelor Modele
Capitolul 15 : teste empirice Modele de echilibru
Capitolul 16 :Pricing Model arbitraj APT - o abordare multifactorială a explica prețurilor activelor
Capitolul 17 : piețe eficiente
Capitolul 18 : procesul de evaluare
Capitolul 19 : Câștiguri Estimarea
Capitolul 20 : finantele comportamentale , Decizia investitor deciziilor , și a prețurilor activelor
Capitolul 21 : Teoria rata dobânzii și prețurile de obligațiuni
Capitolul 22 :Managementul portofoliilor de obligațiuni
Capitolul 23 : Opțiunea Preturi Teoria
Capitolul 24 :Evaluarea și Utilizeaza de contracte financiare futures
Capitolul 25 : Fonduri mutuale
Capitolul 26 : Evaluarea performantei portofoliului
Capitolul 27 : Evaluarea de Analiza de Securitate
Capitolul 28 : Managementul Portofoliului Revisited
vezi mai puțin
Nou la această ediție
Un nou capitol a fost adăugat pentru a descrie condițiile în schimbare din industria fondurilor mutuale .
Schimbările structurale care au avut loc în piețele în care valorile mobiliare sunt tranzacționate au fost recunoscute .
Discuție cu privire la cauzele crizei financiare din 2008 și a instrumentelor financiare care au afectat criza .
Avantajul Wiley
Exemple din lumea reală sunt integrate în paginile pentru a consolida concepte importante .
Textul demonstrează cum să aplice instrumentele moderne , cum ar fi teoria echilibrului de administrare a unui portofoliu .
Up - to-data cu mediul în rapidă schimbare de teoria modernă a portofoliului și de analiză de investiții .
Dovezi matematice pot fi găsite în notele de subsol , anexe , și secțiuni special remarcat din text , în scopul de a spori cererea studentului .
The authors present material that captures the state of modern portfolio analysis, general equilibrium theory, and investment analysis in an accessible and intuitive manner.
Table of Contents
Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Financial Securities
Chapter 3: Financial Markets
Chapter 4: The Characteristics of the Opportunity Set Under Risk
Chapter 5: Delineating Efficient Portfolios
Chapter 6: Techniques for Calculating the Efficient Frontier
Chapter 7: The Correlation Structure of Security Returns: The Single-Index Model
Chapter 8: The Correlation Structure of Security Returns: Multi-Index Models and Grouping Techniques
Chapter 9: Simple Techniques for Determining the Efficient Frontier
Chapter 10: Estimating Expected Returns
Chapter 11: How to Select Among the Portfolios in the Opportunity Set
Chapter 12: International Diversification
Chapter 13: The Standard Capital Asset Pricing Model
Chapter 14: Nonstandard Forms of Capital Asset Pricing Models
Chapter 15: Empirical Tests of Equilibrium Models
Chapter 16: The Arbitrage Pricing Model APT – A Multifactor Approach to Explaining Asset Prices
Chapter 17: Efficient Markets
Chapter 18: The Valuation Process
Chapter 19: Earnings Estimation
Chapter 20: Behavioral Finance, Investor Decision Making, and Asset Prices
Chapter 21: Interest Rate Theory and the Pricing of Bonds
Chapter 22: The Management of Bond Portfolios
Chapter 23: Option Pricing Theory
Chapter 24: The Valuation and Uses of Financial Futures
Chapter 25: Mutual Funds
Chapter 26: Evaluation of Portfolio Performance
Chapter 27: Evaluation of Security Analysis
Chapter 28: Portfolio Management Revisited
See Less
New To This Edition
A new chapter has been added to describe changing conditions in the mutual fund industry.
Structural changes that have occurred in the markets in which securities are traded have been recognized.
Discussion on the causes of the financial crisis of 2008 and the financial instruments that affected the crisis.
The Wiley Advantage
Real-world examples are integrated throughout the pages to reinforce important concepts.
The text demonstrates how to apply modern tools such as equilibrium theory to the management of a portfolio.
Up-to-date with the rapidly changing environment of modern portfolio theory and investment analysis.
Mathematical proofs can be found in the footnotes, appendices, and specially noted sections of the text in order to enhance student application.
Teoria modernă a portofoliului și de analiză de investiții , 9 Editionexamines caracteristicile și analiza individuale de titluri , precum și teoria și practica de a combina optim titlurilor în portofoliu . Acesta subliniază intuitia economic din spatele subiectului în timp ce prezintă concepte avansate de analiza de investiții și de management de portofoliu .
Autorii prezintă material care surprinde starea de analiza moderne de portofoliu , teoria echilibrului general , și analiză de investiții într-un mod accesibil și intuitiv .
Cuprins
Capitolul 1 : Introducere
Capitolul 2 : titluri financiare
Capitolul 3 : Piețele financiare
Capitolul 4 : Caracteristicile de oportunitate Set în condiții de risc
Capitolul 5 : Delimitarea portofolii eficiente
Capitolul 6 : Tehnici de calcul al Efficient Frontier
Capitolul 7 :Structura Corelarea a randamentelor de securitate :modelul cu un singur index
Capitolul 8 :Structura Corelarea a randamentelor de securitate : Modele multi - Index și tehnici Gruparea
Capitolul 9 : Tehnici simple pentru determinarea Efficient Frontier
Capitolul 10 : Estimarea randamentelor anticipate
Capitolul 11 : Cum de a selecta dintre portofoliile din Set oportunitate
Capitolul 12 : diversificarea internațională
Capitolul 13 :Standard Capital Asset Pricing Model
Capitolul 14 : Forme neconvenționale de capital stabilire a prețurilor activelor Modele
Capitolul 15 : teste empirice Modele de echilibru
Capitolul 16 :Pricing Model arbitraj APT - o abordare multifactorială a explica prețurilor activelor
Capitolul 17 : piețe eficiente
Capitolul 18 : procesul de evaluare
Capitolul 19 : Câștiguri Estimarea
Capitolul 20 : finantele comportamentale , Decizia investitor deciziilor , și a prețurilor activelor
Capitolul 21 : Teoria rata dobânzii și prețurile de obligațiuni
Capitolul 22 :Managementul portofoliilor de obligațiuni
Capitolul 23 : Opțiunea Preturi Teoria
Capitolul 24 :Evaluarea și Utilizeaza de contracte financiare futures
Capitolul 25 : Fonduri mutuale
Capitolul 26 : Evaluarea performantei portofoliului
Capitolul 27 : Evaluarea de Analiza de Securitate
Capitolul 28 : Managementul Portofoliului Revisited
vezi mai puțin
Nou la această ediție
Un nou capitol a fost adăugat pentru a descrie condițiile în schimbare din industria fondurilor mutuale .
Schimbările structurale care au avut loc în piețele în care valorile mobiliare sunt tranzacționate au fost recunoscute .
Discuție cu privire la cauzele crizei financiare din 2008 și a instrumentelor financiare care au afectat criza .
Avantajul Wiley
Exemple din lumea reală sunt integrate în paginile pentru a consolida concepte importante .
Textul demonstrează cum să aplice instrumentele moderne , cum ar fi teoria echilibrului de administrare a unui portofoliu .
Up - to-data cu mediul în rapidă schimbare de teoria modernă a portofoliului și de analiză de investiții .
Dovezi matematice pot fi găsite în notele de subsol , anexe , și secțiuni special remarcat din text , în scopul de a spori cererea studentului .
Accesul clienţilor
-Top 10
-Cărţi noi
-- 344,25 leiPRP: 382,50 lei
- 1505,52 leiPRP: 1672,80 lei
- 546,21 leiPRP: 606,90 lei
Promoţii
-- 280,00 leiPRP: 350,00 lei
- 29,25 leiPRP: 45,00 lei
- 29,25 leiPRP: 45,00 lei
RECENZII